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量化私募年终奖有5000万是怎么回事?

时间:2021-12-15 09:03:07 人气:12 作者:Sandy

近日,社交媒体上一则文章引发关注:有量化私募发了5000万元的年终奖!

12月14日,中国证券报·中证金牛座记者从几家头部量化私募人士处证实了该情况。但据记者了解,只有个别核心员工能拿到这种级别的年终奖,而对于非头部量化私募来说,千万奖金就已是天花板。

机构证实5000万年终奖

近日,一位博主在社交媒体上发帖称:“同事的同班同学做量化,今年奖金超过5000万元……今年做量化的二级私募确实厉害了,业绩大爆表,震荡市中,模型的确优于人脑。“

什么是量化私募?

量化私募的意思就是将私募基金的资产,进行量化策略投资。系统会经过专业的数据统计,及时地止盈止损。
量化策略投资是通过数量化的方式,让计算机自动发出买卖的指令,实现计算机自动化。量化投资的优势在于:理性、克服人性投资的贪婪与恐惧,优柔寡断等心理。
量化投资,简单说就是利用计算机技术和数学模型去实现投资策略的过程。根据上面的定义,理解它的话,咱们只要记住3个关键词:
数学模型:需要数学公式或模型进行计算;
计算机技术:用计算机来进行自动化交易;
投资策略:将这种方法形成一种惯用投资策略。

我们都知道,每个人都是相对理性的,投资很容易受到情绪的影响而产生偏差。而由机器人操盘的量化投资,其最大的优势在于:在某些方面可以做到绝对理性化,比如止盈或止损。因为它能克服人性的优柔寡断与贪婪。
1969年,爱德华·索普利用他发明的"科学股票市场系统"(实际上是一种股票权证定价模型),成立了第一个量化投资基金。该基金名为普林斯顿-纽波特合伙基金,主要从事可转换债券的套利。令人惊奇的是,该基金成立后连续11年内没有出现年度亏损且持续跑赢标普指数。量化投资成功地吸引了人们的注意!
经过近半个世纪的发展,截至2016年底,全球量化投资基金总规模已突破3万亿美元,是全球基金规模的比例的30%左右。
量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。

还有爆料称,去年某量化私募给两位员工各发出3000万元年终奖:“北京某量化私募,一位28岁的基金经理给两名下属员工一人发了3000万元年终奖。圈里人都知道他是谁。”

不少网友表示酸了:“除了羡慕还是羡慕!一年就挣5套别墅,一下就财富自由了!”

不过,也有网友“冷静”看待:“做量化拿5000万元的人,我并不认为比买彩票中5000万元的人要多,这样的人在全国一只手数得过来,还是干好自己的事情。”

图片来源:社交媒体

如此高额奖金,是否属实?中国证券报.中证金牛座记者从机构人士处得到证实,其表示这一年终奖水平在业内并不夸张。

“部分头部量化私募的核心员工可能还不止5000万元。北京某头部量化私募去年就有员工年终奖拿千万元级别了,起码在3000万元以上,今年量化业绩整体不错,超5000万元也比较正常。”某头部量化人士说,其所在的量化私募通常在节前发放年终奖,这一时间点正是抢人高峰期,公司出于对被“挖墙脚”的担心,所以今年发得更早。

“对于非头部量化机构,千万级别就已经是薪资的天花板。”另一量化私募人士表示。

核心员工价值几何

一位资深量化投资人士表示,5000万元的年终奖只有顶级量化私募的核心员工才能拿到。

他表示,在规模足够大的情况下,比如某头部量化私募的自营盘规模为300亿元-500亿元,若核心投研员工的模型提升整体策略收益,哪怕只提升1个点,收益就会增加3亿元到5亿元,分10%给团队中的核心员工非常正常。

“在当前量化讲究深度学习的阶段,跟以前‘工厂式’的传统线性量化模型不同。以前一个模型有十几二十个研究员一起研究,模型收益提高,大家就一起平均分钱。但现在深度学习,也就是所谓的神经网络,没办法合作,主要依靠核心的一两名员工,核心员工产生收益的权重非常高,收益的大头肯定是分给他们。”他解释道。

今年,站在风口上的量化私募业绩也同样“豪横”。据某第三方平台的数据,截至12月初,26家百亿量化私募今年收益全部为正,平均收益达到21%。其中,凡二投资、鸣石投资、天演资本、金戈量锐、世纪前沿私募基金等量化私募公司整体业绩靠前。表现最好的百亿量化私募代表产品,今年以来收益率超50%,部分头部量化私募代表产品今年来的收益率集中在20%-35%之间。

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